(1) 报告题目：对Copula Opinion Pooling模型的改进—基于ARMA-GARCH Vine Copula方法

　　报告人：冀昊  博士

　　主持人：石宝峰  博士

　　报告时间：2017年6月2日（周五）       下午15:00-15:40

　　内容简介：

　　Black和Litterman（1991, 1992）提出了将市场先验信息与投资者观点相通过贝叶斯公式相结合的构建投资组合的新方法，用以克服传马尔科维茨投资组合理论中“数据敏感性”和“角端解”的问题。然而BL模型仍基于市场和投资人观点服从正态分布这一假设。Meucci（2005，2006）提出了不预设分布形式的Copula-Opinion Pooling方法，但是该方法并没有考虑到资产变量的自相关性和条件异方差，以及资产变量内部的相关结构。因此我们提出了基于ARMA-GARCHVine Copula模型的改进方法，并在此基础上构建最优化投资组合。

　　报告人简介：

　　冀昊，女，西北农林科技大学讲师，罗马大学金融数学博士。研究领域包括投资组合风险管理、Copula方法应用、贝叶斯估计等。

　　(2) 报告题目：基于模糊控制模型的绿色产业评价及应用

　　报告人：王惠（博士生）

　　主持人：石宝峰  博士 

　　报告时间：2017年6月2日（周五）        下午15:40-16:20 

　　报告地点：经管园林大楼C304会议室 

　　内容简介：

　　随着经济的高速发展，人类的生活条件越来越好，生存环境却越来越差。为了经济和环境的双重发展，低碳环保的绿色产业成为较好的选择。正确对绿色产业进行评价，分析绿色产业的优势和不足为区域绿色产业的规划提供了参考依据。现有针对绿色产业评价的研究较少，多建立在评价指标的筛选上，且评价指标的选取受到限制，缺乏定性指标，不具有全面性。本文选用模糊综合与模糊控制相结合的方法，创造性的设计出一种新的模型，使得定性指标和定量指标体现在一个模型中，更加具有全面性，并且可以分阶段分层次的对绿色产业进行评价，更加具有灵活性和可操作性。

　　报告人简介：

　　王惠，女，西北农林科技大学经济管理学院博士研究生，导师为王静教授。目前，以第一作者身份发表SCI论文1篇，EI论文1篇，曾获西北农林科技大学第四批优秀博士研究生学位论文项目资助。

　　欢迎相关专业教师和研究生积极参加。

经济管理学院
2017年6月1日

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